Un Problema de Paro en Finanzas - Zavala Camargo, Rubén; Cruz Suárez, Heliodoro Daniel (JOURNAL OF BASIC SCIENCES, 2016)
Se presenta un problema del precio justo de una opción Americana y el momento óptimo de ejercicio. Aquí, el problema es formulado como un Proceso de Decisión de Markov con criterio de recompensa descontada. El modelo binomial se usa para modelar el proceso del precio del activo financiero considerado en el problema. Se presenta un algoritmo para determinar el precio justo y el momento óptimo de ejercicio de una opción Americana.